Skip to main content

STATISTICS AND RESEARCH

Search This Blog

Vector Autoregression VAR Panel Data EVIEWS 9

Posted by Pras on April 27, 2018

Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps

Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps

Comments

Post a Comment

Popular Posts

Uji Heteroskedastisitas (Uji Park)

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil,sedang, dan besar). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara Uji Park . Park mengusulkan menguadratkan nilai residual (U 2 i) dan meregresikan varabel LN2i dijadikan variabel dependen. Analisis yang dapat dilakukan yaitu dengan melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Jika variabel independen signifikan secara statistic mempengaruhi variabel dependen ...

Transformasi Data atau Pengobatan Data

Dalam suatu olah data penelitian, banyak kendala yang dihadapi oleh mahasiswa saat mengolah data. Diantaranya yakni saat melakukan uji asumsi klasik data tidak berdistribusi normal, data masih terkena gangguan heteros dan sebagainya. Padahal dalam ketentuan regresi syarat utama yang harus terpenuhi yakni data harus lolos uji asumsi klasik. Namun tidak perlu panik jika mendapati data penelitian yang kita olah belum memenuhi ketentuan asumsi klasik, kita bisa melakukan transformasi data/pengobatan data. Banyak cara untuk melakukan transformasi data, bisa dengan Ln (logaritma natural), SQRT dan lain-lain. Namun dalam kesempatan ini saya akan membahas transformasi data dengan Ln, transformasi data dengan Ln bisa dilakukan dengan dua cara. 1. Bisa menggunakan Ms. Exel yakni dengan rumus =ln(data yang ingin kita transformasi) Misalnya data kita terletak pada baris A2 maka =Ln(A2) 2. Kita bisa pakai SPSS yakni D engan c...

Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variable independen dengan nilai absolute residualnya. Jika nilai signifikansi antara variable independen dengan nilai residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Gangguan heteroskedastisitas terjadi jika terjadi pengaruh yang signifikan antara KE dan KS terhadap absolute residualnya.Sebagai pengertian dasar, residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi dan absolute adalah nilai mutlaknya (Gujarati, D, 2004). Berikut ini adalah tahapan dalam uji Uji Glejser 1. Siapkan data tabulasi di EXEL 2. Buka aplikasi SPSS setelah itu liat bagian kiri bawah terdapat DATA VIEW dan VARIABEL VIEW Copy data tabulasi tadi dan PASTEkan ke DATA VIEW , seperti gambar ini. Lalu lihat VARIABEL VIEW namai semua variabel sesuai variabel yang akan kita teliti. 3. ...

Powered by Blogger

Prasetyo Budi