Uji Autokorelasi (Durbin Watson)Dengan SPSS

Posted by on
     Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan periode t dengan periode t-1 (sebelumnya).Jika ada korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. (Sumani, 2012). Salah satu asumsi dari model regresi linier klasik adalah tidak adanya autokorelasi antara kesalahan pengganggu, sehingga bila persamaan regresi linier yang baik tidak mengalami autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi linier yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari hasil perhitungan uji Durbin-Watson (DW Test) (Ghozali, 2011).

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:
a.                   Jika 0<dw<dl, maka dapat disimpulkan bahwa ada autokorelasi positif
b.                   Jika 4-dl<dw<4, maka dapt disimpulkan bahwa ada autokorelasi negatif
c.                    Jika du<dw<4-du, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi baik positif maupun negatif
d.                   Jika dl£dw£du atau 4-du£dw£4-dl, maka tidak ada pengambilan keputusan.

Berikut adalah tahapan uji Autokorelasi dengan Durbin Watson (DW).

1.  Siapkan data tabulasi di EXEL 
2. Buka aplikasi SPSS setelah itu liat bagian kiri bawah terdapat DATA VIEW dan VARIABEL VIEW
     Copy data tabulasi tadi dan PASTEkan ke DATA VIEW , Lalu lihat VARIABEL VIEW namai semua variabel sesuai variabel yang akan kita teliti.
3. Setelah itu lakukan regresi, pilih tools  ANALYS => REGRESSION => LINEAR =>  INPUT VARIABEL   DEPENDEN KE KOLOM DEPENDENT DAN SEMUA VARIABEL INDEPENDEN KE KOLOM INDEPENDENT.
    Lalu pilih statistics  => centang kolom  Durbin_watson => continue => ok. Lihat gambar dibawah ini.

4. Lihat hasil output-nya pada tabel  MODEL SUMMARYb  Kolom Durbin Watson


Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas, diperoleh nilai Durbin Waston (DW) sebesar 1.923 ; 
nilai Durbin Waston table (du) sebesar 1,8538 dan 4- du sebesar  2.077. 
Yang berarti 1.8538 < 1.923 < 2,077 maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak terdapat autokorelasi dalam regresi persamaan.



Untuk mencari nilai Durbin Watson akan kita bahas pada segmen berikutnya.
 
 Uji Normalitas
 Uji Heteros (Park)
 Uji Heteros (Glejser)
 Uji Multikolinearitas


Uji Auto Korelasi (RunsTest)


Uji Autokorelasi (DW)








































































Comments











Post a Comment